مؤشر القوة النسبية ، تراجع التداول - استراتيجية

A رسي سيمبل باكباك ترادينغ سيستيم من قبل: دونالد بندرغاست قد يرغب تجار النظام في اختبار هذه المنهجية، والتي تستند إلى تراجع مؤشر القوة النسبية سهل المتابعة، ونتجت نتائج جيدة جدا في دراسة باكتست طويلة التي امتدت كل من الأسواق الثور والدب. تريد أن تنقذ نفسك عناء تبحث عن الكمال نظام تداول الأسهم. هل تبحث عن وسيلة بسيطة، والوقت، والإجهاد اختبارها لكسب أرباح ثابتة، وذلك ببساطة عن طريق النقر على بضعة أزرار في منصة التداول الخاصة بك أو حساب الوساطة على الانترنت على الرغم من عدم وجود أنظمة التداول الكمال أو المنهجيات، وعلى الرغم من تيار والنشرات الإخبارية الاستشارية مشكوك فيها لن تتوقف من أي وقت مضى وصوله إلى صندوق البريد الخاص بك، وهناك حقا أنظمة التداول المتاحة لك التي هي سهلة الاستخدام والتي من المرجح أن يحقق أرباحا ثابتة على فترات طويلة من الزمن. لا، فإنه لن يكون بسيطا مثل اللكم زر أو اثنين، ونعم، يجب أن يكون لديك الثبات النفسي لتنفيذ بأمانة هذه الأساليب (إذا كنت تستطيع اتباع بعض القواعد البسيطة في كل وقت، لا استثناءات) إذا كنت آمل في جني المكاسب الممكنة من خلال تداول نهج منظم ومنضبط ومنهجي لتداول سوق الأسهم. هيريس نظرة سريعة على طريقة واحدة لتحقيق ذلك. باستخدام الاستكشاف الأساسي ميتاستوكترادسيم، ركضت على نظام تراجع بسيط القوة النسبية (رسي)، واحد الذي يأخذ الصفقات طويلة فقط ومحاولات للاستفادة من التحرك مرة أخرى أعلى في سهم معين. واستخدمت مائة سهم كبير في ما يقرب من 20 عاما باكتست، مع جميع الأسهم المستخدمة منذ تم إدراجها منذ 1 يناير 1991 على الأقل. هيريس رمز لاستعادة مؤشر القوة النسبية الاستكشاف في ميتاستوك. إذا كنت لا تستخدم، ميتاستوك، وهذا لن يعني الكثير بالنسبة لك، ولكن يجب أن تكون قادرا على القيام دراسة مماثلة في منصة التداول الخاصة بك في الاختيار. العمود A الاسم: إغلاق العمود A الرمز: إغلاق العمود B الاسم: العمود الطويل B رمز: (الصليب (رسي (5)، 18) و سمف (89) غ (0)) اسم العمود C: خروج العمود C رمز: (الصليب (75، رسي (5))) بعبارات بسيطة، كل هذا الاستكشاف يبحث عن مخزونات قوية مع تدفق الأموال على المدى الطويل (في هذه الحالة، استنادا إلى 89 يوما مؤشر تشايكين تدفق الأموال) التي جعلت من تراجع بعض درجة. يمكن للمستخدمين ميتاستوك ببساطة نسخ ولصق التعليمات البرمجية إلى المستخدمين ميتاستوك إكسبلورر من حزم أخرى التخطيط تشارتينغسيستم أن تكون قادرة على التكيف بسهولة رمز لحالتهم الخاصة حسب الحاجة. وبدءا من الرصيد الافتتاحي للحساب الافتتاحي البالغ 20000، اختبرت 100 سهم كبير ابتداء من 1 يناير 1991 مع هذه الاستراتيجية الأساسية، وأضافت أيضا 6 توقف وقف ثابت لكل صفقة. بالإضافة إلى ذلك، قمت بإعداد باكتست للحد من الحد الأقصى لعدد المواقف التي عقدت إلى ثمانية وسمحت لا أكثر من اثنين من المراكز التجارية الجديدة في أي يوم تداول معين بغض النظر عن عدد إشارات التداول ولدت. وحدد أيضا تخصيص ثابت قدره 12.5 من حقوق الملكية لكل مركز جديد (8 وظائف × 12.5 يساوي 100). وأخيرا، تم تضمين لجنة من 1.01 للسهم الواحد أيضا في المزيج، وهو ما يشبه أنظمة التسعير لكل سهم في وسطاء التفاعلية و ترادستاتيون. لذلك، كيف كان نظام رسي 5x5 يفعل خلال هذا الاختبار ما يقرب من 20 عاما مرة أخرى، على أي حال نيكست: رؤية هذه الأنظمة نتائج باكتست مثيرة للاهتمام إضافة تعليق مقاطع الفيديو ذات الصلة على الاستراتيجيات المؤتمرات القادمة الاتصال بنا مقدمة وضعت من قبل لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 هو وهي إستراتيجية تداول متوسطة العائد تهدف إلى شراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة تصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول قائمة بذاتها التي يمكن استخدامها مباشرة من خارج منطقة الجزاء. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها. هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية والمستويات تقوم على إغلاق الأسعار. أولا، تحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. ويدعو كونورز إلى المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى عندما يكون الأمن فوق 200 يوم سما وأسفل عندما يكون الأمن أقل من 200 يوم سما. يجب على المتداولين أن يبحثوا عن فرص الشراء عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وفرص بيع قصيرة عند أدنى 200 يوم. ثانيا، اختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر. اختبر كونورز مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. ووجد كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء مؤشر القوة النسبية تراجع أدنى من 5 من تراجع مؤشر القوة النسبية أدنى من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية السفلي، وارتفاع عوائد على المراكز الطويلة اللاحقة. أما بالنسبة للمراكز القصيرة، فقد كانت العوائد أعلى عند ارتفاع سعر البيع على مؤشر القوة النسبية فوق 95 مقارنة بالزيادة المفاجئة فوق 90. وبمعنى آخر، كلما زاد سعر الفائدة على المدى القصير، زاد حجم الأمن كلما زاد العائد اللاحق على وضعية قصيرة. وتنطوي الخطوة الثالثة على الشراء الفعلي أو البيع القصير الأجل وتوقيت وضعه. يمكن أن تشارتيستس إما مشاهدة السوق بالقرب من إغلاق ووضع موقف قبل الإغلاق مباشرة أو إنشاء موقف على فتح المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. ويدعو كونورز إلى اتباع نهج ما قبل الإغلاق. شراء قبل الإغلاق مباشرة يعني التجار تحت رحمة فتح المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز الموقف الجديد أو ينتقص فورا مع حركة السعر المعاكس. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن تحسن مستوى الدخول. الخطوة الرابعة هي تعيين نقطة الخروج. في مثاله باستخدام سامب 500، كونورس يدافع عن الخروج من صفقات طويلة على التحرك فوق سما 5 أيام والمراكز القصيرة على التحرك أدنى سما 5 أيام. ومن الواضح أن هذا هو استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. كما يجب على المحللين أن يأخذوا بعين الإعتبار وقف الخسارة أو استخدام مؤشر بارابوليك سار. في بعض الأحيان يكون الاتجاه القوي قائما ويتوقف التوقف عن الركب على أن يبقى الموقف ما دام الاتجاه يمتد. أين هي توقف كونورس لا تدعو لاستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز أن توقف في الواقع يضر الأداء عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديها بالفعل الانجراف التصاعدي، وعدم استخدام توقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعمليات السحب الكبيرة. إنه اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن مرة أخرى التداول هو لعبة محفوفة بالمخاطر. يحتاج المخططون إلى اتخاذ قرار بأنفسهم. أمثلة التداول يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر داو إندستريالز سبدر (ديا) مع مؤشر سما (وردي) لمدة سما لمدة 200 يوم و 5 أيام (وردي) ومؤشر القوة النسبية لمدة 2. تحدث إشارة صعودية عندما يكون مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى 5 أو أقل. وتحدث إشارة هبوطية عندما يكون مؤشر ضياء التأهب أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال فترة ال 12 شهرا، أربعة إشارات صعودية وثلاثة هبوطية. ومن بين الإشارات الأربعة الصاعدة، تحرك مؤشر ديا إلى أعلى ثلاث مرات من أربع مرات، مما يعني أن هذه الأرباح كانت مربحة. ومن بين الإشارات الثلاثة الهابطة، تحرك مؤشر ديا أقل مرة واحدة (5). تحرك مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بعد إشارات هبوطية في أكتوبر. مرة واحدة فوق سما 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 لم تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى. وفيما يتعلق بالربح أو الخسارة، فإن ذلك يتوقف على المستويات المستخدمة في وقف الخسارة وجني الأرباح. يظهر المثال الثاني تداول أبل (آبل) فوق سما لمدة 200 يوم لمعظم الإطار الزمني. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان من الصعب منع الخسائر في الخمسة الأولى بسبب تعثر آبل أقل من أواخر فبراير إلى منتصف يونيو 2011. وكانت الإشارات الخمسة الثانية أفضل بكثير كما آبل متعرج أعلى من أغسطس إلى يناير. وبالنظر إلى هذا المخطط، من الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت مبكرة. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى أدنى مستوياتها الجديدة بعد إشارة الشراء الأولية ثم انتعشت. كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فمن المهم لدراسة الإشارات والبحث عن سبل لتحسين النتائج. والمفتاح هو تجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية القوة النسبية (2) في وقت مبكر لأن التحركات الموجودة غالبا ما تستمر بعد الإشارة. يمكن أن يستمر الأمن مرتفعا بعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 95 أو أقل بعد أن ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5. في محاولة لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يبحث المخططون عن نوع من الدلائل بأن الأسعار قد عكست بالفعل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب متطرف. ويمكن أن يتضمن ذلك تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اللحظي، ومؤشرات الزخم الأخرى أو حتى القرص إلى مؤشر القوة النسبية (2). مؤشر القوة النسبية (2) يرتفع فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودا. إن إنشاء مركز قصير مع ارتفاع األسعار قد يكون خطرا. يمكن أن يقوم تشارتيستس بتصفية هذه الإشارة عن طريق انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى ما دون خط الوسط (50). وبالمثل عندما يتداول الأمن فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى ما دون 5، يمكن أن يقوم المرشحون بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد جعلت نوعا ما قصير تحول - term. يظهر الرسم البياني أعلاه غوغل مع إشارات رسي (2) التي تمت تصفيتها بعبور خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن غوغ كان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية دون 50. لاحظ أيضا أن الثغرات يمكن أن تعيث فسادا على الصفقات. وقد حدثت فجوات منتصف يوليو / تموز ومنتصف أكتوبر / تشرين الأول ومنتصف يناير / كانون الثاني خلال موسم الأرباح. الاستنتاجات تعطي استراتيجية مؤشر القوة النسبية (2) التجار فرصة للمشاركة في اتجاه مستمر. وينص كونورز على أن التجار يجب أن يشتروا التراجع وليس الهبوط. على العكس من ذلك، يجب على المتداولين بيع مستبعدات ذروة البيع، وليس دعم الفواصل. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع فلسفته. على الرغم من أن Connors039 الاختبارات تبين أن توقف يضر الأداء، سيكون من الحكمة للتجار لوضع استراتيجية خروج ووقف الخسارة لأي نظام التداول. يمكن للمتداولين الخروج من الوقت عندما تصبح الظروف مبالغة في الشراء أو تضع نقطة توقف. وبالمثل، يمكن للتجار الخروج من السروال عندما تصبح الظروف ذروة البيع. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط سامب 500 مع مؤشر القوة النسبية (2). في ما يلي رمز لمقعد عمل المسح المتقدم الذي يمكن للأعضاء الإضافيين نسخه ولصقه. رسي (2) شراء إشارة: التعلم من استراتيجية التراجع الأولى قبل بضعة أشهر عمل فريق البحث على استراتيجية نسميها التراجع الأول. وكثيرا ما يحدث مع بحثنا، فإن الاستراتيجية أداء جيد إلى حد ما في اختبارنا الخلفي دون تمييز نفسها حقا بالمقارنة مع الاستراتيجيات الأخرى التي نشرناها. وستقدم مقال اليوم قواعد استراتيجية التراجع الأولى. في شكله الحالي، من غير المرجح أن يكون محور جديد لاستراتيجية التداول بأكملها. ومع ذلك، فإنه قد يوفر أساسا جيدا لمزيد من التحسينات، والأهم من ذلك أنه يفسح المجال أيضا لبعض الملاحظات المثيرة للاهتمام حول سامب 500. إذا كنت ترغب في معرفة كيفية استخدام كونورسرسي الزخم مذبذب لتجارة ذروة البيع على المدى القصير سامب 500 سهم الرجاء الضغط هنا . الهدف الأساسي لاستراتيجية التراجع الأولى هو العثور على مخزون قوي جدا يظهر أول علامة ضعف، ثم يشتري هذا السهم على انخفاض السعر اللحظي. فيما يلي القواعد: يحدث الإعداد عند تحقق جميع الشروط التالية: متوسط ​​الحجم اليومي لل 21 يوما الماضية أكبر من 1،000،000 سعر الإغلاق أكبر من 5 سعر الإغلاق أكبر من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم أو ما ( 200) سعر الإغلاق أكبر من ما (100) سعر الإغلاق أكبر من ما (50) سعر الإغلاق أكبر من ما (20) سعر الإغلاق أقل من ما (5) شراء السهم على حد X أسفل الأيام السابقة أغلق خلال Y من أيام الإعداد. اختبرنا قيم الحد من قيم X 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و Y من 1 و 2 و 3 و 4 و 5 أيام. بيع الأسهم باستخدام أحد طرق الخروج التالية: أغلق غ ما (5) كونورسرسي غ 50 كونورسرسي غ 70 في اختبارنا، أغلقنا التداول باستخدام نظام السوق المحاكي بعد يوم من حدوث إشارة البيع، وذلك باستخدام متوسط ​​الفتح ، عالية، منخفضة وإغلاق كما لدينا سعر الخروج. ومع ذلك، يمكنك أيضا الخروج عند الإغلاق إذا كنت تفضل ذلك. وكما قد تتوقع، فإن الاختلافات في الاستراتيجية التي تستخدم أعلى أوامر الحد (10 و 12) حققت أعلى متوسط ​​ربح لكل صفقة ولكن أيضا أقل عدد من الصفقات المحاكية على مدى فترة الاختبار التي استمرت 12 عاما من عام 2001 حتى عام 2012. وكان لأعلى 10 من أصحاب الأداء مكاسب متوسطة من 2.09 إلى 2.74 في التجارة استنادا إلى ما يقرب من 700 إلى 1800 إشارات تجارية تاريخية. وكانت الاختلافات الأخرى أقل بكثير من المكاسب في التجارة، ولكنها ولدت أكثر من 70،000 إشارة تجارية. بعد ذلك أضفنا قاعدة بسيطة واحدة للاستراتيجية: في يوم الإعداد، يجب أن يكون السهم عضوا الحالي في مؤشر سامب 500. ومن الواضح أن هذا قلص إلى حد كبير عدد الصفقات محاكاة، كما كان الكون السابق أكبر بكثير من 500 سهم. في الواقع، فإن أعلى 10 الاختلافات ولدت في أي مكان من 97 إلى 319 إشارات التجارة. ما كان أكثر إثارة للدهشة هو التغيير في متوسط ​​مكاسب التجارة، والتي تراوحت بين 3.00 و 4.16 عند استخدام سامب 500 ككوننا التجاري. في حين أن هذا قد لا يبدو مثل الكثير على أساس مطلق، فإنه يمثل ما يقرب من 50 تحسين شامل على النتائج السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت فترات التجارة أقصر وكان معدل الفوز (نسبة الصفقات المربحة) أعلى عند الاختبار ضد سامب 500. لماذا هذا مهم لأنه يؤكد مرة أخرى على جودة الشركات التي هي أعضاء في سامب 500. وكثير من هذه الشركات هي أسماء الأسر التي يحتفظ بها في المقام الأول مستثمرون مؤسسون. عندما يرى مديرو النقود المهنية تراجع الأسعار في الشركات المحترمة، فمن المحتمل أن يتدخلوا ويشترون المزيد من الأسهم بأسعار الخصم، وهذا بدوره يجعل من الأرجح أن الأسعار سوف تقع بعيدا جدا. فهم هذا السلوك في السوق ورؤيته بدعم مع نتائج الاختبار كميا سوف تساعدك على اتخاذ قرارات أفضل حول استراتيجيات التداول الخاصة بك. انقر هنا لمعرفة كيفية التداول الأكثر فعالية لهذه الأسهم باستخدام مؤشر كونورسرسي. حول مات رادتك مات رادتك هو باحث أول للبحوث كونورز. وتخرج السيد رادتك من جامعة ميشيغان الحكومية بدرجة علمية في علوم الحاسوب. لديه 25 عاما من الخبرة في تطوير البرمجيات في الشركات الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك هيوليت باكارد والبحوث الشمالية بيل. وقد عمل السيد رادتك بنشاط على تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات منذ عام 2008. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أصبح مشاركا متزايدا مع أسرة مجموعة كونورز من الشركات، أولا كطالب، ثم كعضو في نادي الرئيس، وأخيرا مستشار، باحث، ومؤلف. شاركت مات في إعداد العديد من أدلة الإستراتيجية الكمية، بما في ذلك إتف ترادينغ مع بولينجر باندز. خيارات التداول مع كونورسرسي. تداول صناديق الاستثمار المتداولة مع كونورسرسي. و إتف مقياس في التداول. المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس